Arbitrage med terminer
Vi får denna video ytterligare ett exempel på en arbitrage-affär med terminskontrakt.
Detta exempel är ett fall där spotpriset och terminspriset är det samma. Genom att blanka tillgången och köpa samma tillgång på termin gör investeraren en riskfri vinst på räntan.
Räntan på 5 % i exemplet är den ränta investeraren får på de likvida medlen. De likvida medlen får investeraren från blankningsaffären, där tillgången lånas och omgående säljs.
